PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TMFE с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TMFE и ^GSPC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности TMFE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.36%
7.32%
TMFE
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMFE:

1.75

^GSPC:

1.90

Коэф-т Сортино

TMFE:

2.50

^GSPC:

2.54

Коэф-т Омега

TMFE:

1.31

^GSPC:

1.35

Коэф-т Кальмара

TMFE:

3.23

^GSPC:

2.87

Коэф-т Мартина

TMFE:

10.78

^GSPC:

11.84

Индекс Язвы

TMFE:

2.50%

^GSPC:

2.06%

Дневная вол-ть

TMFE:

15.41%

^GSPC:

12.86%

Макс. просадка

TMFE:

-31.07%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

TMFE:

-4.63%

^GSPC:

-2.30%

Доходность по периодам

С начала года, TMFE показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 1.16%.


TMFE

С начала года

1.02%

1 месяц

-3.14%

6 месяцев

7.38%

1 год

27.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

1.16%

1 месяц

-2.04%

6 месяцев

6.47%

1 год

24.84%

5 лет

12.36%

10 лет

11.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMFE и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TMFE
Ранг риск-скорректированной доходности TMFE, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMFE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMFE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TMFE, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.751.90
Коэффициент Сортино TMFE, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.502.54
Коэффициент Омега TMFE, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.311.35
Коэффициент Кальмара TMFE, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.232.87
Коэффициент Мартина TMFE, с текущим значением в 10.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.7811.84
TMFE
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа TMFE на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.75
1.90
TMFE
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок TMFE и ^GSPC

Максимальная просадка TMFE за все время составила -31.07%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-4.63%
-2.30%
TMFE
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности TMFE и ^GSPC

Текущая волатильность для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) составляет 4.25%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что TMFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.25%
4.97%
TMFE
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab