Сравнение TMFE с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение TMFE с ^GSPC

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и S&P 500 (^GSPC).

TMFE - это пассивный фонд от RBB Fund, который отслеживает доходность Motley Fool Capital Efficiency 100 Index. Фонд был запущен 30 дек. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMFE или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между TMFE и ^GSPC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TMFE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TMFE

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMFE:

0.54

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

TMFE:

0.90

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

TMFE:

1.12

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

TMFE:

0.56

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

TMFE:

2.31

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

TMFE:

4.55%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

TMFE:

19.48%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

TMFE:

-31.07%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

TMFE:

-12.71%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, TMFE показывает доходность -6.03%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%.

TMFE

С начала года

-6.03%

1 месяц

-2.39%

6 месяцев

-5.05%

1 год

11.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-5.91%

6 месяцев

-9.57%

1 год

5.19%

5 лет

12.98%

10 лет

9.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMFE и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TMFE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMFE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TMFE: 0.54

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

TMFE: 0.90

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

TMFE: 1.12

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

TMFE: 0.56

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

TMFE: 2.31

^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа TMFE на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TMFE

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок TMFE и ^GSPC

Максимальная просадка TMFE за все время составила -31.07%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TMFE

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности TMFE и ^GSPC

Текущая волатильность для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) составляет 12.43%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что TMFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TMFE

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TMFE с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TMFE и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMFE и ^GSPC

TMFE

^GSPC

Сравнение TMFE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок TMFE и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности TMFE и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество