PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TMFE с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TMFE и ^GSPC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности TMFE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.60%
7.20%
TMFE
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMFE:

1.91

^GSPC:

1.83

Коэф-т Сортино

TMFE:

2.72

^GSPC:

2.46

Коэф-т Омега

TMFE:

1.34

^GSPC:

1.34

Коэф-т Кальмара

TMFE:

3.55

^GSPC:

2.72

Коэф-т Мартина

TMFE:

13.78

^GSPC:

11.89

Индекс Язвы

TMFE:

2.15%

^GSPC:

1.94%

Дневная вол-ть

TMFE:

15.49%

^GSPC:

12.57%

Макс. просадка

TMFE:

-31.07%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

TMFE:

-4.52%

^GSPC:

-3.66%

Доходность по периодам

С начала года, TMFE показывает доходность 29.41%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 23.00%.


TMFE

С начала года

29.41%

1 месяц

1.29%

6 месяцев

7.22%

1 год

28.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

23.00%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

7.20%

1 год

24.88%

5 лет

12.77%

10 лет

10.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TMFE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TMFE, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.861.83
Коэффициент Сортино TMFE, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.662.46
Коэффициент Омега TMFE, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.341.34
Коэффициент Кальмара TMFE, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.462.72
Коэффициент Мартина TMFE, с текущим значением в 13.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.2911.89
TMFE
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа TMFE на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.86
1.83
TMFE
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок TMFE и ^GSPC

Максимальная просадка TMFE за все время составила -31.07%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.52%
-3.66%
TMFE
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности TMFE и ^GSPC

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что TMFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.00%
3.62%
TMFE
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab